ЭБС Уфимского университета науки и технологий
фонд Заки Валиди 32, Карла Маркса 3/4 и Достоевского 31

     

Детальная информация

Исхакова, Алия Нурмухаметовна. Хеджирование финансовых рисков при помощи некоторых опционных моделей: выпускная квалификационная работа по программе магистратуры. Направление подготовки (специальность): 01.04.02 "Прикладная математика и информатика". Направленность (профиль): "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" / А. Н. Исхакова; Башкирский государственный университет, Факультет математики и информационных технологий, Кафедра математического моделирования ; научный руководитель Е. В. Саяпова. — Уфа, 2020. — 44 с.: ил. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/diplom/Iskhakova_AN_01.04.02_PMI_mag_2020.pdf>. — Текст: электронный

Дата создания записи: 23.09.2020

Тематика: Математика — Математическая кибернетика; ВКР; магистратура; финансовая математика; хеджирование финансовых рисков; финансовые риски; опционные модели

УДК: 519.7

ББК: 22.18

Коллекции: Магистерские диссертации; Общая коллекция

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему и будете работать на компьютерах в читальных залах Библиотеки

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть Библиотеки Аутентифицированные пользователи Прочитать
Локальная сеть Библиотеки Все
Интернет Аутентифицированные пользователи Прочитать
-> Интернет Все

Оглавление

  • Введение
  • 1 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
    • 1.1 Производнык финансовые инструменты
    • 1.2 Финансовый инструмент опцион
    • 1.3 Опционные модели
    • 1.4 Опционные стратегии
    • 1.5 Хеджирование финансовых рисков
  • 2 ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ОПЦИОНОВ
    • 2.1 Постановка задачи
    • 2.2 Комбинации стрэп и стрип
    • 2.3 Спрэд бабочка и спрэд кондор
    • 2.6 Моделирование цены опциона методом Монте-Карло
    • 2.7 Опционные стратегии на примере опциона на фьючерсный контракт
    • 2.8 Анализ финансовых результатов опционных моделей

Статистика использования

stat Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика