Карточка | Таблица | RUSMARC | |
Исхакова, Алия Нурмухаметовна. Хеджирование финансовых рисков при помощи некоторых опционных моделей: выпускная квалификационная работа по программе магистратуры. Направление подготовки (специальность): 01.04.02 "Прикладная математика и информатика". Направленность (профиль): "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" / А. Н. Исхакова; Башкирский государственный университет, Факультет математики и информационных технологий, Кафедра математического моделирования ; научный руководитель Е. В. Саяпова. — Уфа, 2020. — 44 с.: ил. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/diplom/Iskhakova_AN_01.04.02_PMI_mag_2020.pdf>. — Текст: электронныйДата создания записи: 23.09.2020 Тематика: Математика — Математическая кибернетика; ВКР; магистратура; финансовая математика; хеджирование финансовых рисков; финансовые риски; опционные модели УДК: 519.7 ББК: 22.18 Коллекции: Магистерские диссертации; Общая коллекция Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему и будете работать на компьютерах в читальных залах Библиотеки
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть Библиотеки | Аутентифицированные пользователи | |||||
Локальная сеть Библиотеки | Все | |||||
Интернет | Аутентифицированные пользователи | |||||
Интернет | Все |
Оглавление
- Введение
- 1 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
- 1.1 Производнык финансовые инструменты
- 1.2 Финансовый инструмент опцион
- 1.3 Опционные модели
- 1.4 Опционные стратегии
- 1.5 Хеджирование финансовых рисков
- 2 ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ОПЦИОНОВ
- 2.1 Постановка задачи
- 2.2 Комбинации стрэп и стрип
- 2.3 Спрэд бабочка и спрэд кондор
- 2.6 Моделирование цены опциона методом Монте-Карло
- 2.7 Опционные стратегии на примере опциона на фьючерсный контракт
- 2.8 Анализ финансовых результатов опционных моделей
Статистика использования
Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |