| Card | Table | RUSMARC | |
|
|
Исхакова, Алия Нурмухаметовна. Хеджирование финансовых рисков при помощи некоторых опционных моделей: выпускная квалификационная работа по программе магистратуры. Направление подготовки (специальность): 01.04.02 "Прикладная математика и информатика". Направленность (профиль): "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" / А. Н. Исхакова; Башкирский государственный университет, Факультет математики и информационных технологий, Кафедра математического моделирования ; научный руководитель Е. В. Саяпова. — Уфа, 2020. — 44 с.: ил. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/diplom/Iskhakova_AN_01.04.02_PMI_mag_2020.pdf>. — Текст: электронныйRecord create date: 9/23/2020 Subject: Математика — Математическая кибернетика; ВКР; магистратура; финансовая математика; хеджирование финансовых рисков; финансовые риски; опционные модели UDC: 519.7 LBC: 22.18 Collections: Магистерские диссертации; Общая коллекция Allowed Actions: –
*^% Action 'Read' will be available if you login and work on the computer in the reading rooms of the Library
Group: Anonymous Network: Internet |
Document access rights
| Network | User group | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Library BashGU Local Network | Authenticated users |
|
||||
| Library BashGU Local Network | All | |||||
| Internet | Authenticated users |
|
||||
|
Internet | All |
Table of Contents
- Введение
- 1 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
- 1.1 Производнык финансовые инструменты
- 1.2 Финансовый инструмент опцион
- 1.3 Опционные модели
- 1.4 Опционные стратегии
- 1.5 Хеджирование финансовых рисков
- 2 ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ОПЦИОНОВ
- 2.1 Постановка задачи
- 2.2 Комбинации стрэп и стрип
- 2.3 Спрэд бабочка и спрэд кондор
- 2.6 Моделирование цены опциона методом Монте-Карло
- 2.7 Опционные стратегии на примере опциона на фьючерсный контракт
- 2.8 Анализ финансовых результатов опционных моделей
Usage statistics
|
|
Access count: 0
Last 30 days: 0 Detailed usage statistics |