BashGU
Electronic Library

     
?

Details
Card Table RUSMARC

Ахматова, Светлана Михайловна. Моделирование кредитных рисков в коммерческом банке: выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата. Направление подготовки (специальность) 38.03.05 Бизнес-информатика. Направленность (профиль): Аналитическая и инструментальная поддержка бизнеса / С. М. Ахматова; Башкирский государственный университет, Институт экономики, финансов и бизнеса, Кафедра цифровой экономики и коммуникации ; научный руководитель Л. Р. Абзалилова. — Уфа, 2021. — 68 с. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/diplom/Akhmatova SM_38.03.05_Bizinf_bak_2021.pdf>. — Текст: электронный

Record create date: 8/25/2021

Subject: Экономика — Математическая экономика. Эконометрика; ВКР; бакалавриат; экономическое моделирование; кредитные риски; коммерческие банки; кредитный скоринг; модели логистической регрессии

UDC: 330.4

LBC: 65в631

Collections: Квалификационные работы бакалавров и специалистов; Общая коллекция

Allowed Actions: –

*^% Action 'Read' will be available if you login and work on the computer in the reading rooms of the Library

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
Library BashGU Local Network Authenticated users Read
Library BashGU Local Network All
Internet Authenticated users Read
-> Internet All

Table of Contents

  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1 ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
    • 1.1 Понятие потребительского кредита, его сущность и основные виды
    • 1.2 Кредитный договор, его экономическое и правовое содержание
    • 1.3 Понятие и критерии оценки кредитоспособности физического лица
    • 1.4 Кредитный риск и меры по обеспечению возвратности долга
  • 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ
    • 2. 1 Кредитный скоринг как метод оценки кредитоспособности индивидуального заёмщика
    • 2.2 Подготовка данных для построения скоринговой модели
    • 2.3 Анализ и корректировка переменных для построения модели
    • 2.4 Модель логистической регрессии
  • 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЁМЩИКОВ
    • 3.1 Описание и анализ данных индивидуальных заёмщиков
    • 3.2 Построение модели и её оценка
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ А
  • Результат выполнения команды summary на исходных данных
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Б
  • Результат очищения данных
  • ПРИЛОЖЕНИЕ В
  • Рассчитанные вероятности наступления дефолта
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Г
  • Предсказанные значения наступления дефолта
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Д
  • Код для итоговой модели

Usage statistics

stat Access count: 2
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics